Сравнение BTO с ICFSX
BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) and ICFSX (ICON Consumer Select Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, BTO returned 9.96%/yr vs 10.04%/yr for ICFSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTO charges 2.01%/yr vs 1.32%/yr for ICFSX.
Доходность
Сравнение доходности BTO и ICFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTO показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции ICFSX немного впереди с 10.04%.
BTO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.96%
ICFSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам BTO и ICFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.49% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
ICFSX ICON Consumer Select Fund | -6.06% | 5.96% | 35.19% | 18.16% | -10.30% | 22.79% | -7.47% | 36.93% | -18.04% | 20.03% |
Correlation
The correlation between BTO and ICFSX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.71 |
The correlation between BTO and ICFSX shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTO vs. ICFSX — Ранг доходности на риск
BTO
ICFSX
Сравнение BTO c ICFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTO | ICFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.10 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 0.26 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTO | ICFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTO и ICFSX
Максимальная просадка BTO за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTO и ICFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTO | ICFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -77.40% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.67% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -20.61% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | -23.27% | -28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -48.50% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -9.11% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -21.36% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 4.58% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTO и ICFSX
John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с ICON Consumer Select Fund (ICFSX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTO | ICFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.65% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 10.49% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 14.16% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 20.44% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 23.77% | +12.36% |
Сравнение комиссий BTO и ICFSX
BTO берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии ICFSX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTO и ICFSX
Дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности ICFSX в 11.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.23% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
ICFSX ICON Consumer Select Fund | 11.97% | 11.25% | 34.59% | 7.32% | 17.71% | 10.98% | 0.00% | 1.94% | 0.75% | 0.21% | 0.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BTO and ICFSX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTO has higher volatility (5.15%) compared to ICFSX (3.65%). In terms of maximum drawdown, BTO dropped -72.27% vs ICFSX's -77.40%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTO и ICFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор