PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMSX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMSX с BCOSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTMSX (Baird Short-Term Municipal Bond Fund) and BCOSX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - BTMSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird, while BCOSX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BTMSX returned 1.84%/yr vs 2.13%/yr for BCOSX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BTMSX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMSX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BTMSX уступали акциям BCOSX по среднегодовой доходности: 1.84% против 2.13% соответственно.

BTMSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.84%

BCOSX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.60%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMSX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		1.07%4.46%2.98%3.90%-4.01%0.59%2.90%3.81%1.34%2.45%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		0.23%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Correlation

The correlation between BTMSX and BCOSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.41

The correlation between BTMSX and BCOSX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Municipal Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с BTMSX:
BTMSX с SWPPXBTMSX с FMNDXBTMSX с BMDSXBTMSX с BSBIXBTMSX с BIMSXBTMSX с BMNBTMSX с BUBSX
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DFIEXBCOSX с DODIXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX

Доходность на риск

BTMSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMSX
Ранг доходности на риск BTMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMSXBCOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.44

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.15
2.16

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.29

1.26

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.02

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

5.92

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMSX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMSX на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа BCOSX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMSX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMSXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.44

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.09

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.46

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BTMSX и BCOSX

Максимальная просадка BTMSX за все время составила -6.51%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMSX и BCOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMSXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.51%

-18.39%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-2.58%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.89%

-5.80%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-18.39%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-18.39%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.43%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.30%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.88%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMSX и BCOSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Municipal Bond Fund (BTMSX) составляет 0.37%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что BTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMSXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.21%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.51%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

3.62%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.72%

5.62%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

4.65%

-2.81%

Сравнение комиссий BTMSX и BCOSX

И BTMSX, и BCOSX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMSX и BCOSX

Дивидендная доходность BTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности BCOSX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.88%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%
BTMSX
Baird Short-Term Municipal Bond Fund		3.07%3.05%2.93%2.48%1.36%0.88%1.30%1.66%1.53%1.43%1.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTMSX and BCOSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOSX has higher volatility (1.21%) compared to BTMSX (0.37%). In terms of maximum drawdown, BTMSX dropped -6.51% vs BCOSX's -18.39%.

BTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMSX и BCOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор