Сравнение BTMKX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.60% против 0.25% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и PTSIX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
BTMKX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
BTMKX
PTSIX
Сравнение BTMKX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.25 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.77 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 11.73 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.25 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.10 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и PTSIX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и PTSIX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -72.38% | +38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.66% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -72.38% | +43.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -72.38% | +38.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -42.10% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -25.01% | +17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и PTSIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.66% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 9.03% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.17% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 30.91% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 25.08% | -8.50% |