Сравнение BTMKX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 24.42% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и GSINX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
BTMKX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
BTMKX
GSINX
Сравнение BTMKX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.80 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.87 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.54 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и GSINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и GSINX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и GSINX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -28.80% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.74% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -25.46% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.22% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.88% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.17% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и GSINX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.86% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 7.41% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.49% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.44% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.77% | +0.83% |