Сравнение BTMKX с GQJPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и GQJPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и GQJPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 2.19% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 4.71% | 24.88% | 7.39% | 18.06% | -10.50% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
GQJPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и GQJPX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.
Доходность на риск
BTMKX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск
BTMKX
GQJPX
Сравнение BTMKX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | GQJPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.84 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 6.99 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и GQJPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и GQJPX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности GQJPX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
GQJPX GQG Partners International Quality Dividend Income Fund | 3.07% | 3.22% | 3.35% | 4.50% | 5.59% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и GQJPX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и GQJPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -21.83% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.78% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -6.53% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.58% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.49% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и GQJPX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | GQJPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 5.33% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 8.03% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.39% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.05% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 13.05% | +3.55% |