Сравнение BTMKX с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.91% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTMKX показывает доходность -1.91%, а FSPSX немного ниже – -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BTMKX имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции FSPSX немного впереди с 8.65%.
BTMKX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.60%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и FSPSX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
BTMKX
FSPSX
Сравнение BTMKX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.93 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и FSPSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и FSPSX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.82% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и FSPSX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -33.69% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.39% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -29.41% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.69% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -10.86% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.59% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и FSPSX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 7.07% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.63% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 16.79% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.77% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.47% | +0.11% |