Сравнение BTMKX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.92% против 6.20% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и FSKLX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
BTMKX
FSKLX
Сравнение BTMKX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.09 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.09 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.33 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и FSKLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и FSKLX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и FSKLX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -27.26% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -8.64% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.99% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -27.26% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.92% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.14% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.46% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и FSKLX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.55% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 7.50% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.34% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.45% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.90% | +4.70% |