PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMKX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTMKX с BSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) are both mutual funds - BTMKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while BSPGX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTMKX returned 8.94%/yr vs 14.26%/yr for BSPGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTMKX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for BSPGX.

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTMKX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у BSPGX с доходностью 11.70%.

BTMKX

1 день
0.33%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.05%
1 год
22.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.42%

BSPGX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.95%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTMKX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.65%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%5.93%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		11.70%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Correlation

The correlation between BTMKX and BSPGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.78

The correlation between BTMKX and BSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с VTSNXBTMKX с veaBTMKX с efaBTMKX с VXUSBTMKX с SSGVXBTMKX с FIDI
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с FZAEXBSPGX с MDIIXBSPGX с BDOKXBSPGX с SWLGXBSPGX с BDBKXBSPGX с BASMXBSPGX с JUEMX

Доходность на риск

BTMKX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMKXBSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.52

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.42

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.35

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

15.67

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMKX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BSPGX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMKXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.52

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.44

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и BSPGX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и BSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTMKXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-33.74%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.90%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-18.73%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-24.50%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.09%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.90%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и BSPGX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTMKXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

2.82%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

8.97%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

11.85%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.88%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

20.01%

-3.34%

Сравнение комиссий BTMKX и BSPGX

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и BSPGX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности BSPGX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.58%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.42%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Часто задаваемые вопросы

BTMKX and BSPGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to BSPGX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BTMKX dropped -33.92% vs BSPGX's -33.74%.

BSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTMKX и BSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор