PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTMKX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTMKX с BDOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX).

BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BTMKX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTMKX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTMKX показывает доходность 1.08%, а BDOAX немного выше – 1.12%. За последние 10 лет акции BTMKX превзошли акции BDOAX по среднегодовой доходности: 8.92% против 8.19% соответственно.

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с BSPIXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPGXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSXBDOAX с BRGKX

Сравнение комиссий BTMKX и BDOAX

BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BDOAX в 0.41%.

BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BTMKX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTMKX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTMKXBDOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.15

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.20

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

8.53

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTMKX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTMKX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTMKX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTMKXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.06

Корреляция

Корреляция между BTMKX и BDOAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTMKX и BDOAX

Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BDOAX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BTMKX и BDOAX

Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и BDOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTMKXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-35.53%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.37%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-30.54%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.53%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-9.23%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-8.80%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTMKX и BDOAX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) имеют волатильность 7.75% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTMKXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.57%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.07%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.22%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.22%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.18%

+0.42%