Сравнение BTMKX с BDBKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX).
BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. BDBKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTMKX и BDBKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTMKX и BDBKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 0.90% | 12.81% | 11.40% | 17.04% | -20.32% | 14.59% | 20.02% | 25.66% | -11.01% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BTMKX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BDBKX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BTMKX уступали акциям BDBKX по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.86% соответственно.
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
BDBKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTMKX и BDBKX
BTMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BDBKX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BTMKX vs. BDBKX — Ранг доходности на риск
BTMKX
BDBKX
Сравнение BTMKX c BDBKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTMKX | BDBKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.80 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 6.77 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTMKX | BDBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BTMKX и BDBKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTMKX и BDBKX
Дивидендная доходность BTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности BDBKX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
BDBKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K | 3.15% | 3.17% | 4.84% | 2.96% | 1.76% | 7.67% | 1.45% | 3.47% | 4.29% | 3.18% | 4.62% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок BTMKX и BDBKX
Максимальная просадка BTMKX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки BDBKX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTMKX и BDBKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTMKX | BDBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.92% | -41.66% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.89% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -31.96% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -41.66% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.90% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.83% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.70% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTMKX и BDBKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund Class K (BDBKX) имеют волатильность 7.75% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTMKX | BDBKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.51% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.50% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 23.31% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 23.20% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 23.67% | -7.07% |