Сравнение BTLSX с SWRLX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs 12.39%/yr for SWRLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и SWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
SWRLX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 51.26%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам BTLSX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 22.19% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 0.63% |
Correlation
The correlation between BTLSX and SWRLX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between BTLSX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
BTLSX
SWRLX
Сравнение BTLSX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.42 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 16.56 | -17.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.57 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и SWRLX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и SWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -59.44% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -11.49% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -14.08% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -34.19% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | 0.00% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -11.63% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.06% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и SWRLX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 4.05%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.71% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 11.75% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 14.25% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 17.38% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 16.85% | +11.54% |
Сравнение комиссий BTLSX и SWRLX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и SWRLX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 6.25% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and SWRLX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWRLX has higher volatility (4.71%) compared to BTLSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs SWRLX's -59.44%.
SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и SWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор