Сравнение BTLSX с PTSIX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.81%/yr vs 9.18%/yr for PTSIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 10.74%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -10.35%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам BTLSX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 10.74% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 2.49% |
Correlation
The correlation between BTLSX and PTSIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
BTLSX
PTSIX
Сравнение BTLSX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTLSX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.36 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 11.53 | -12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и PTSIX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -46.94% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -9.12% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -15.62% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -29.41% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -4.63% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -9.45% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 2.65% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и PTSIX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.09% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 9.25% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 11.85% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 15.04% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 15.91% | +12.47% |
Сравнение комиссий BTLSX и PTSIX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и PTSIX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 9.61% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and PTSIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTLSX has higher volatility (3.86%) compared to PTSIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs PTSIX's -46.94%.
PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор