PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTLSX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTLSX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BTLSX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTLSX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		-10.57%16.56%18.34%14.75%-39.64%0.71%-3.72%45.32%-13.23%-0.69%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, BTLSX показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

BTLSX

1 день
4.10%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-16.45%
1 год
1.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с BTLSX:
BTLSX с BGETXBTLSX с BGITXBTLSX с BGCBXBTLSX с BSGLXBTLSX с BGLTXBTLSX с BGPTXBTLSX с BGGSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий BTLSX и KGIIX

BTLSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Доходность на риск

BTLSX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTLSX
Ранг доходности на риск BTLSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTLSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTLSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTLSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTLSX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTLSXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

3.56

-3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

4.34

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.65

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.30

-5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

19.59

-19.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTLSX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTLSX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTLSXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

3.56

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.80

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.94

-0.92

Корреляция

Корреляция между BTLSX и KGIIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTLSX и KGIIX

BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BTLSX
Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.18%25.27%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок BTLSX и KGIIX

Максимальная просадка BTLSX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTLSXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-27.81%

-46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-8.76%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.86%

-27.81%

-28.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-5.78%

-51.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-6.15%

-33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.37%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTLSX и KGIIX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTLSXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.35%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

10.93%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

13.41%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

13.21%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

12.75%

+20.74%