Сравнение BTLSX с FSGEX
BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BTLSX returned -2.46%/yr vs 9.06%/yr for FSGEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTLSX charges 0.81%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности BTLSX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTLSX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 15.85%.
BTLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -8.44%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- —
FSGEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам BTLSX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | 0.71% | 100.15% | 45.32% | -13.23% | -0.69% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 15.85% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between BTLSX and FSGEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between BTLSX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTLSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
BTLSX
FSGEX
Сравнение BTLSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTLSX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.98 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 11.69 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTLSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.31 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTLSX и FSGEX
Максимальная просадка BTLSX за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTLSX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTLSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -34.74% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -11.24% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.32% | -13.34% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -29.66% | -26.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | 0.00% | -24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -8.45% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.86% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTLSX и FSGEX
Текущая волатильность для Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что BTLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTLSX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.95% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.28% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 14.56% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 15.40% | +13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 16.22% | +12.17% |
Сравнение комиссий BTLSX и FSGEX
BTLSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTLSX и FSGEX
BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.61% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BTLSX and FSGEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSGEX has higher volatility (4.95%) compared to BTLSX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BTLSX dropped -56.26% vs FSGEX's -34.74%.
FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTLSX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор