Сравнение BTIIX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BTIIX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTIIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | -4.38% | 17.56% | 24.83% | 26.04% | -18.51% | 28.71% | 18.37% | 29.29% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
BTIIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.92%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTIIX и TANDX
BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
BTIIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
BTIIX
TANDX
Сравнение BTIIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTIIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -1.08 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.69 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -2.00 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTIIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.01 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между BTIIX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIIX и TANDX
Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 13.77% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTIIX и TANDX
Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTIIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -95.17% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.14% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -95.17% | +70.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -95.10% | +88.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -18.93% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.50% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTIIX и TANDX
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTIIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.19% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.33% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 12.04% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 1,010.25% | -987.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 852.44% | -831.25% |