PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SGSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SGSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SGSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SGSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SGSCX по среднегодовой доходности: 14.92% против 7.19% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Global Small Cap Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAXSGSCX с GAOAX

Сравнение комиссий BTIIX и SGSCX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSGSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.88

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.63

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.53

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.66

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SGSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGSCX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SGSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSGSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.88

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.37

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SGSCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SGSCX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SGSCX в 9.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SGSCX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SGSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSGSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-62.26%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.27%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-33.72%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-45.98%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.82%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-14.18%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SGSCX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 5.16%, в то время как у DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSGSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.41%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.70%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.23%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

18.80%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.46%

+1.73%