PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.92% против 8.31% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BTIIX и SGOIX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.21

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.80

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.59

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

10.79

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SGOIX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SGOIX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-35.54%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.35%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-21.39%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-24.79%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.91%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.57%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SGOIX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 5.16%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.40%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.85%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

13.64%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

11.77%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

11.37%

+9.82%