PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SCMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SCMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SCMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SCMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SCMTX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SCMTX по среднегодовой доходности: 14.92% против 1.95% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с APUSXSCMTX с AAAZXSCMTX с BATVXSCMTX с DCARX

Сравнение комиссий BTIIX и SCMTX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCMTX в 0.48%.

SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSCMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.07

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SCMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMTX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SCMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSCMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.48

-0.99

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SCMTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SCMTX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SCMTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SCMTX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SCMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSCMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-12.59%

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-3.56%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-12.59%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-12.59%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-2.31%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-1.45%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.99%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SCMTX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSCMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

1.03%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.55%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

3.67%

+14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

3.07%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

3.30%

+17.89%