PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SCMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTIIX с SCMTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and SCMTX (DWS Intermediate Tax-Free Fund) are both mutual funds - BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SCMTX is a Municipal Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.52%/yr vs 2.01%/yr for SCMTX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for SCMTX.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SCMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у SCMTX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SCMTX по среднегодовой доходности: 16.52% против 2.01% соответственно.

BTIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
14.04%
10 лет*
16.52%

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.09%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTIIX и SCMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.63%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		1.11%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%

Correlation

The correlation between BTIIX and SCMTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.06

The correlation between BTIIX and SCMTX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX
Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с MGINXSCMTX с KDHAXSCMTX с SCDGXSCMTX с DCARXSCMTX с AAAZXSCMTX с KTCAX

Доходность на риск

BTIIX vs. SCMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SCMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSCMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.73

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.16

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.09

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.43

6.39

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SCMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMTX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SCMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSCMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.26

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.49

-0.96

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SCMTX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SCMTX в -12.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SCMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIIXSCMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-12.59%

-42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.94%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-4.64%

-16.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-12.59%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-12.59%

-21.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-1.45%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.96%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SCMTX

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIIXSCMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.86%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

1.75%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

2.25%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

3.09%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

3.31%

+17.90%

Сравнение комиссий BTIIX и SCMTX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCMTX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SCMTX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности SCMTX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.80%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		2.95%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BTIIX and SCMTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTIIX has higher volatility (2.83%) compared to SCMTX (0.86%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs SCMTX's -12.59%.

SCMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTIIX и SCMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор