PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-7.10%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SCGSX по среднегодовой доходности: 14.59% против 13.55% соответственно.

BTIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.16%
3 года*
16.94%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.59%

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX

Сравнение комиссий BTIIX и SCGSX

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCGSX в 0.66%.

SCGSX
DWS Capital Growth Fund
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.23

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.49

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.09

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

0.31

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.23

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SCGSX

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности SCGSX в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		14.17%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SCGSX

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-50.63%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-18.09%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-35.81%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.81%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-18.09%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-12.85%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.25%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 4.01%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.48%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

11.86%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

21.03%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.76%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

20.40%

+0.77%