Сравнение BTIIX с DCUIX

С начала года, BTIIX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у DCUIX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции DCUIX по среднегодовой доходности: 14.59% против 9.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCUIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCUIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BTIIX и DCUIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности DCUIX в 11.50%

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и DCUIX.

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.