Сравнение BTGD с WEEK
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 30.60% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BTGD and WEEK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BTGD
WEEK
Сравнение BTGD c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 4.65 | -3.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 29.49 | -30.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 263.82 | -265.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 9.29 | -9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 10.05 | -9.78 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и WEEK
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -0.13% | -47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -0.13% | -47.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | 0.00% | -47.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -0.01% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 0.01% | +24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и WEEK
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 0.07% | +11.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 0.25% | +45.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 0.41% | +54.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 0.39% | +55.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 0.39% | +55.12% |
Сравнение комиссий BTGD и WEEK
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и WEEK
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and WEEK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -30.17% for BTGD. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.72% for WEEK.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Quantify Funds and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор