Сравнение BTGD с ETH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -44.04% for ETH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -36.39%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 34.62% | 29.32% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | 28.53% |
Correlation
The correlation between BTGD and ETH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTGD and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTGD
ETH
Сравнение BTGD c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.65 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.02 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ETH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -67.52% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -67.52% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -60.82% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -34.48% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 43.28% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ETH
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 14.56% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 47.35% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 68.43% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 71.80% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 71.80% | -15.73% |
Сравнение комиссий BTGD и ETH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ETH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ETH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (15.98%) compared to ETH (14.56%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -44.04% vs -46.41% for BTGD. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -44.04% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор