Сравнение BTGD с ETH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -38.26% vs -27.60% for ETH. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -38.68%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -43.73%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -19.44%
- С начала года
- -43.73%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -27.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | 34.62% | 29.32% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -43.73% | -10.89% | 28.53% |
Correlation
The correlation between BTGD and ETH is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between BTGD and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTGD
ETH
Сравнение BTGD c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.41 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.69 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ETH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -67.19% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -67.19% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -65.34% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -33.50% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 40.15% | -13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ETH
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 18.30%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 19.75% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | 46.93% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 69.05% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 72.37% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 72.37% | -16.23% |
Сравнение комиссий BTGD и ETH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ETH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ETH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (19.75%) compared to BTGD (18.30%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -55.08% vs ETH's -67.19%.
On 1-year performance, ETH leads with -27.60% vs -38.26% for BTGD. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 18.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -27.60% return vs -38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор