Сравнение BTGD с ETH
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs -30.84% for ETH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 34.62% | 29.81% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -10.89% | 27.49% |
Correlation
The correlation between BTGD and ETH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BTGD and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. ETH — Ранг доходности на риск
BTGD
ETH
Сравнение BTGD c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.50 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.82 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.45 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.41 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и ETH
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -64.01% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -62.40% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -62.40% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -32.58% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 37.50% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и ETH
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 9.90% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 46.02% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 68.34% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 72.26% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 72.26% | -16.75% |
Сравнение комиссий BTGD и ETH
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и ETH
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and ETH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (11.95%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, BTGD leads with -30.17% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -30.17% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Quantify Funds and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор