Сравнение BTG с DB
BTG (B2Gold Corp.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. BTG operates in Gold (Basic Materials), while DB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, BTG returned 9.37%/yr vs 11.76%/yr for DB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции BTG уступали акциям DB по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.76% соответственно.
BTG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 9.37%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам BTG и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | -5.82% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 37.72% | -5.81% | 30.80% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between BTG and DB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between BTG and DB shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTG:
$0.36
DB:
€4.47
BTG:
11.81
DB:
6.45
BTG:
0.01
DB:
0.11
BTG:
1.74
DB:
0.86
BTG:
$3.67B
DB:
€53.12B
BTG:
$1.89B
DB:
€30.48B
BTG:
$1.96B
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG vs. DB — Ранг доходности на риск
BTG
DB
Сравнение BTG c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTG | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 1.77 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTG и DB
Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -94.73% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -29.66% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -29.66% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.92% | -54.19% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | -71.97% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.60% | -62.98% | +31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -53.67% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 12.63% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG и DB
B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 11.24% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 25.84% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 33.34% | +22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 37.49% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 40.23% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTG и DB
Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.90% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTG и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTG и DB
BTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BTG and DB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (15.76%) compared to DB (11.24%). In terms of maximum drawdown, BTG dropped -85.97% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор