Сравнение BTF с UGA
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BTF is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 14.83%/yr vs 20.80%/yr for UGA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BTF и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
BTF
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -23.87%
- С начала года
- -34.89%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- -37.70%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам BTF и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -34.89% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -26.38% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | -5.95% |
Correlation
The correlation between BTF and UGA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between BTF and UGA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. UGA — Ранг доходности на риск
BTF
UGA
Сравнение BTF c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTF | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.37 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 12.86 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.27 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.12 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BTF и UGA
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -86.59% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.42% | -14.88% | -42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -26.68% | -30.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -14.75% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -36.76% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | 6.20% | +27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и UGA
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 9.25%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 11.64% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.82% | 30.48% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 35.27% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 34.40% | +24.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.41% | 37.27% | +21.14% |
Сравнение комиссий BTF и UGA
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и UGA
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 223.87%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 223.87% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to BTF (9.25%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 20.80% vs 14.83% for BTF. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 20.80% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 223.87%, compared with 0.00% for UGA.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Valkyrie and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор