Сравнение BTF с SMST
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BTF returned -46.74% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BTF charges 1.24%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BTF и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTF показывает доходность -32.82%, а SMST немного выше – -31.71%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTF и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 38.10% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BTF and SMST is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between BTF and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. SMST — Ранг доходности на риск
BTF
SMST
Сравнение BTF c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.04 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.82 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и SMST
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -99.25% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -85.39% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -97.32% | +41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -90.93% | +50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 44.56% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и SMST
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) составляет 12.56%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 55.38% | -42.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 135.32% | -95.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 149.40% | -94.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 167.53% | -109.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 167.53% | -109.23% |
Сравнение комиссий BTF и SMST
BTF берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и SMST
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and SMST have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BTF (12.56%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -46.74% for BTF. On fees, BTF is cheaper at 1.24% per year. On volatility, BTF has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -46.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTF is cheaper with a 1.24% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.00% for SMST.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Valkyrie and Defiance. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор