Сравнение BTF с QQQ
BTF (Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BTF is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. BTF is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, BTF returned 10.52%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BTF charges 1.24%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BTF и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTF показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
BTF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -38.64%
- С начала года
- -32.82%
- 1 год
- -46.74%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам BTF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | -32.82% | -12.44% | 67.60% | 136.86% | -63.05% | -29.84% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 5.59% |
Correlation
The correlation between BTF and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between BTF and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BTF
QQQ
Сравнение BTF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.29 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.13 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTF и QQQ
Максимальная просадка BTF за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTF и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.97% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -11.96% | -49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.55% | -22.77% | -38.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.06% | -5.29% | -50.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.10% | -32.66% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.74% | 3.36% | +35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTF и QQQ
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что BTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 7.53% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.27% | 15.52% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.83% | 18.69% | +36.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.30% | 22.81% | +35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.30% | 22.44% | +35.86% |
Сравнение комиссий BTF и QQQ
BTF берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTF и QQQ
Дивидендная доходность BTF за последние двенадцать месяцев составляет около 216.64%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF | 216.64% | 146.05% | 52.96% | 15.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BTF and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTF has higher volatility (12.56%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, BTF dropped -77.50% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs 10.52% for BTF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.24% for BTF.
BTF has the higher dividend yield at 216.64%, compared with 0.43% for QQQ.
BTF is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Valkyrie and Invesco. Their fees differ too: 1.24% for BTF and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTF и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор