PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTEFX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEFX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Pin Oak Equity (POGSX).

BTEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BTEFX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTEFX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		-3.64%8.85%13.70%17.29%-14.15%29.74%14.66%31.87%-2.55%18.76%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, BTEFX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции BTEFX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.32% соответственно.

BTEFX

1 день
2.12%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-2.50%
1 год
8.12%
3 года*
10.10%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.42%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Equity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с BTEFX:
BTEFX с PRBLXBTEFX с BTSMXBTEFX с BTMFXBTEFX с WAMFXBTEFX с WIEFXBTEFX с WSEFXBTEFX с BOSOX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий BTEFX и POGSX

BTEFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
BTEFX
Boston Trust Equity Fund

Доходность на риск

BTEFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEFX
Ранг доходности на риск BTEFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTEFXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.85

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.90

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

3.38

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

13.83

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTEFX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEFX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEFX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTEFXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.85

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между BTEFX и POGSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEFX и POGSX

Дивидендная доходность BTEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTEFX
Boston Trust Equity Fund		7.60%7.33%2.50%1.54%3.16%2.65%2.91%1.01%1.80%0.98%6.71%7.63%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок BTEFX и POGSX

Максимальная просадка BTEFX за все время составила -47.71%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEFX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTEFXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-89.46%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-10.96%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-29.81%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-33.05%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.97%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-36.91%

+31.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.68%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEFX и POGSX

Текущая волатильность для Boston Trust Equity Fund (BTEFX) составляет 3.94%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что BTEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTEFXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.50%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

13.08%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

19.70%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.88%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

18.57%

-1.58%