PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTEC.L с BIGT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEC.L с BIGT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index while BIGT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEC.L returned 5.94%/yr vs 2.91%/yr for BIGT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEC.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIGT.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEC.L и BIGT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTEC.L торгуется в USD, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTEC.L показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у BIGT.L с доходностью 8.64%.

BTEC.L

1 день
0.42%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
14.00%
С начала года
15.64%
1 год
47.62%
3 года*
17.00%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

BIGT.L

1 день
0.10%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
9.91%
С начала года
8.64%
1 год
33.52%
3 года*
10.42%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEC.L и BIGT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEC.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		15.64%32.96%-2.04%6.22%-11.92%-0.49%27.40%25.57%-13.84%
BIGT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		8.64%36.62%-4.77%-10.38%-8.29%-3.19%27.69%13.86%-34.10%

Correlation

The correlation between BTEC.L and BIGT.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.79

The correlation between BTEC.L and BIGT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с BTEC.L:
BTEC.L с IHCU.LBTEC.L с HEAW.LBTEC.L с WHEA.LBTEC.L с BIOT.LBTEC.L с GNOM.LBTEC.L с IUIT.LBTEC.L с BTEE.L
Часто сравнивают с BIGT.L:
BIGT.L с INDABIGT.L с BCHN.LBIGT.L с BTEE.LBIGT.L с WBIO.LBIGT.L с GNOG.LBIGT.L с WHCE.LBIGT.L с HLTW.L

Доходность на риск

BTEC.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEC.L
Ранг доходности на риск BTEC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIGT.L
Ранг доходности на риск BIGT.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGT.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGT.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGT.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGT.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEC.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTEC.LBIGT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.72

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.42

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

3.54

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

10.03

+8.28

BTEC.L vs. BIGT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEC.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BIGT.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEC.L и BIGT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTEC.L и BIGT.L

Максимальная просадка BTEC.L за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -44.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEC.L и BIGT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEC.LBIGT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-44.71%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.42%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-26.49%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-33.82%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-5.54%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-24.05%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.33%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC.L и BIGT.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) составляет 5.44%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что BTEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEC.LBIGT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.85%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

15.02%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

19.37%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

22.50%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

24.03%

-1.66%

Сравнение комиссий BTEC.L и BIGT.L

BTEC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC.L и BIGT.L

Ни BTEC.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEC.L and BIGT.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.

BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index, while BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for BTEC.L and 0.49% for BIGT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEC.L и BIGT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор