PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTEC.L с BIOT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTEC.L с BIOT.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index while BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEC.L returned 5.86%/yr vs 2.88%/yr for BIOT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BTEC.L charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for BIOT.L.

Доходность

Сравнение доходности BTEC.L и BIOT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTEC.L показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BIOT.L с доходностью 8.52%.

BTEC.L

1 день
0.63%
1 месяц
10.38%
6 месяцев
13.52%
С начала года
15.16%
1 год
49.53%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

BIOT.L

1 день
0.54%
1 месяц
8.76%
6 месяцев
9.00%
С начала года
8.52%
1 год
34.12%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTEC.L и BIOT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTEC.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		15.16%32.96%-2.04%6.22%-11.92%-0.49%27.40%25.57%-13.84%
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.52%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%

Correlation

The correlation between BTEC.L and BIOT.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.82

The correlation between BTEC.L and BIOT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с BTEC.L:
BTEC.L с IHCU.LBTEC.L с HEAW.LBTEC.L с WHEA.LBTEC.L с GNOM.LBTEC.L с IUIT.LBTEC.L с BTEE.LBTEC.L с XSHC.L
Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.LBIOT.L с LDAP.L

Доходность на риск

BTEC.L vs. BIOT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEC.L
Ранг доходности на риск BTEC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTEC.L c BIOT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTEC.LBIOT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.68

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.40

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

3.56

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.11

10.22

+8.89

BTEC.L vs. BIOT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTEC.L на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BIOT.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTEC.L и BIOT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTEC.L и BIOT.L

Максимальная просадка BTEC.L за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки BIOT.L в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEC.L и BIOT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTEC.LBIOT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-34.44%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.55%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-19.91%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-33.80%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.50%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-13.31%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.33%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BTEC.L и BIOT.L

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеют волатильность 5.90% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTEC.LBIOT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.09%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

15.55%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

20.19%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

18.63%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.50%

+2.87%

Сравнение комиссий BTEC.L и BIOT.L

BTEC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BIOT.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEC.L и BIOT.L

Ни BTEC.L, ни BIOT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BTEC.L and BIOT.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index, while BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for BTEC.L and 0.49% for BIOT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTEC.L и BIOT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор