Сравнение BTEC.L с IHCU.L
BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds from iShares - BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEC.L returned 5.86%/yr vs 6.12%/yr for IHCU.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTEC.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEC.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEC.L торгуется в USD, в то время как IHCU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHCU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEC.L показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у IHCU.L с доходностью 4.65%.
BTEC.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
IHCU.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам BTEC.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) | 15.16% | 32.96% | -2.04% | 6.22% | -11.92% | -0.49% | 27.40% | 25.57% | -11.22% | -3.31% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 4.65% | 14.83% | 2.22% | 1.18% | -2.66% | 27.98% | 11.40% | 21.58% | 4.18% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BTEC.L and IHCU.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between BTEC.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEC.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
BTEC.L
IHCU.L
Сравнение BTEC.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTEC.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | 2.16 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.11 | 5.36 | +13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTEC.L и IHCU.L
Максимальная просадка BTEC.L за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEC.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEC.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -41.33% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -10.55% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -19.50% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -19.50% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -1.76% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -12.57% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.26% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEC.L и IHCU.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BTEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEC.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.51% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.67% | 11.43% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.14% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 20.59% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.63% | +3.74% |
Сравнение комиссий BTEC.L и IHCU.L
BTEC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IHCU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEC.L и IHCU.L
Ни BTEC.L, ни IHCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEC.L and IHCU.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHCU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHCU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BTEC.L.
BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Their fees differ too: 0.35% for BTEC.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEC.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор