Сравнение BTDR с BTC-USD
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, BTDR returned 50.06%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 55.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BTDR
- 1 день
- -11.00%
- 1 месяц
- 15.70%
- С начала года
- 55.84%
- 6 месяцев
- 47.93%
- 1 год
- 38.32%
- 3 года*
- 50.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BTDR и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 55.84% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 39.07% |
Correlation
The correlation between BTDR and BTC-USD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTDR
BTC-USD
Сравнение BTDR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.78 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -1.39 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.93 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и BTC-USD
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -85.30% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -50.87% | -21.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -50.87% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -50.87% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.74% | -42.29% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.72% | 34.02% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и BTC-USD
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 32.25% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.25% | 10.54% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 34.26% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.61% | 35.65% | +64.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.90% | 44.98% | +77.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.90% | 56.70% | +66.20% |
Часто задаваемые вопросы
BTDR and BTC-USD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (32.25%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs BTC-USD's -85.30%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор