PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTDR с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTDR и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTDR и BTC-USD


2026 (YTD)202520242023
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares
-16.64%-48.27%119.78%-1.40%
BTC-USD
Bitcoin
-23.70%-6.27%120.76%39.07%

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность -16.64%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.


BTDR

1 день
0.05%
1 месяц
23.61%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-46.93%
1 год
-1.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Bitcoin

Доходность на риск

BTDR vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTDR c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTDRBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.43

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.36

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-1.14

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

-2.03

+2.14

BTDR vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTDRBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.18

-1.20

Корреляция

Корреляция между BTDR и BTC-USD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок BTDR и BTC-USD

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


BTDRBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-85.30%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.89%

-49.65%

-22.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.20%

-46.47%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.47%

-42.00%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.26%

27.75%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и BTC-USD

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 26.72% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTDRBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.72%

13.70%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.54%

35.96%

+42.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.93%

36.69%

+67.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.95%

46.91%

+77.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123.95%

56.71%

+67.24%