Сравнение BTDR с BSVO
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock, while BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. Over the past 3 years, BTDR returned 59.58%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 75.11%, что значительно выше, чем у BSVO с доходностью 20.22%.
BTDR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 57.29%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.11% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 20.22% | 9.21% | 4.68% | 21.67% |
Correlation
The correlation between BTDR and BSVO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. BSVO — Ранг доходности на риск
BTDR
BSVO
Сравнение BTDR c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTDR | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 5.47 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 15.58 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTDR | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.41 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.81 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BTDR и BSVO
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -28.67% | -50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -8.31% | -63.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -28.67% | -50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -0.09% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.75% | -5.72% | -38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.67% | 2.91% | +39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и BSVO
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 34.45% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.45% | 4.83% | +29.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.44% | 12.07% | +55.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.00% | 18.88% | +81.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.81% | 21.73% | +101.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.81% | 21.73% | +101.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и BSVO
BTDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.26% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTDR and BSVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.45%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs BSVO's -28.67%.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор