Сравнение BTDR с BSVO
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock, while BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. Over the past 3 years, BTDR returned -7.66%/yr vs 19.00%/yr for BSVO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и BSVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 27.47%.
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSVO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.26%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTDR и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 27.47% | 9.21% | 4.68% | 22.73% |
Correlation
The correlation between BTDR and BSVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. BSVO — Ранг доходности на риск
BTDR
BSVO
Сравнение BTDR c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.26 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 15.06 | -15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и BSVO
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и BSVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -28.67% | -50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -8.31% | -63.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -28.67% | -50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | 0.00% | -56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.56% | -5.56% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.50% | 2.90% | +41.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и BSVO
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 3.40% | +24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.85% | 12.10% | +59.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.98% | 18.41% | +83.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.70% | 21.50% | +101.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.70% | 21.50% | +101.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и BSVO
BTDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.19% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTDR and BSVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (27.44%) compared to BSVO (3.40%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs BSVO's -28.67%.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и BSVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор