PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTDR с TSLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTDR и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью -37.06%.


BTDR

1 день
-10.62%
1 месяц
-38.44%
6 месяцев
-26.38%
С начала года
0.22%
1 год
-16.78%
3 года*
-7.66%
5 лет*
10 лет*

TSLT

1 день
-1.75%
1 месяц
-9.96%
6 месяцев
-33.05%
С начала года
-37.06%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTDR и TSLT


2026 (YTD)202520242023
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares
0.22%-48.27%119.78%177.75%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-37.06%-29.49%54.17%13.02%

Correlation

The correlation between BTDR and TSLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Доходность на риск

BTDR vs. TSLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTDR c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTDRTSLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.07

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.14

-0.52

BTDR vs. TSLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSLT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTDR и TSLT

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и TSLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTDRTSLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-83.16%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.89%

-55.08%

-16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-69.43%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.56%

-51.02%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.50%

29.32%

+15.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и TSLT

Текущая волатильность для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) составляет 27.44%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что BTDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTDRTSLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

33.60%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.85%

62.21%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.98%

89.08%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.70%

116.95%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.70%

116.95%

+5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и TSLT

Ни BTDR, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BTDR and TSLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (33.60%) compared to BTDR (27.44%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs TSLT's -83.16%.

TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTDR и TSLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор