Сравнение BTCZ с MSBT
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTCZ is actively managed, while MSBT is passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 13.65% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between BTCZ and MSBT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BTCZ
MSBT
Сравнение BTCZ c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -1.33 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и MSBT
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -20.25% | -70.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -20.25% | -58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -3.91% | -69.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 32.92% | +54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 32.92% | +64.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 32.92% | +64.20% |
Сравнение комиссий BTCZ и MSBT
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и MSBT
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and MSBT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: T-Rex and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор