PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCY с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BTCY (Biotricity, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BTCY returned -37.56%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biotricity, Inc. (BTCY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCY показывает доходность -56.73%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции BTCY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -37.56% против 59.37% соответственно.

BTCY

1 день
0.50%
1 месяц
-46.36%
С начала года
-56.73%
6 месяцев
-73.51%
1 год
-77.52%
3 года*
-68.16%
5 лет*
-62.63%
10 лет*
-37.56%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTCY
Biotricity, Inc.		-56.73%3.50%-74.80%-57.22%-88.74%439.11%17.18%31.25%-93.68%194.22%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between BTCY and BTC-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biotricity, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с BTCY:
BTCY с BTCIBTCY с FBTCBTCY с IBITBTCY с YBTCBTCY с QBTC.TOBTCY с RESBTCY с res
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

BTCY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY
Ранг доходности на риск BTCY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biotricity, Inc. (BTCY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.93

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.30

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.78

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.39

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.93

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.21

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

0.87

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

1.13

-1.41

Просадки

Сравнение просадок BTCY и BTC-USD

Максимальная просадка BTCY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-85.30%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.91%

-50.87%

-35.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.59%

-50.87%

-46.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.63%

-76.67%

-22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.83%

-83.80%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-50.87%

-48.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.04%

-42.29%

-33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.90%

34.02%

+14.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY и BTC-USD

Biotricity, Inc. (BTCY) имеет более высокую волатильность в 61.20% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BTCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.20%

10.54%

+50.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.87%

34.26%

+60.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.67%

35.65%

+97.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.94%

44.98%

+81.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.85%

56.70%

+73.15%

Часто задаваемые вопросы

BTCY and BTC-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCY has higher volatility (61.20%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BTCY dropped -99.83% vs BTC-USD's -85.30%.

BTCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор