Сравнение BTCY с IBIT
BTCY (Biotricity, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, BTCY returned -70.15% vs -46.35% for IBIT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCY показывает доходность -62.33%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BTCY
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -8.28%
- 6 месяцев
- -62.33%
- С начала года
- -62.33%
- 1 год
- -70.15%
- 3 года*
- -66.40%
- 5 лет*
- -65.12%
- 10 лет*
- -38.64%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCY Biotricity, Inc. | -62.33% | 3.50% | -71.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BTCY and IBIT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCY
IBIT
Сравнение BTCY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biotricity, Inc. (BTCY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.40 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCY и IBIT
Максимальная просадка BTCY за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -53.30% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.41% | -53.30% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -48.95% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -17.71% | -58.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.96% | 33.14% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCY и IBIT
Biotricity, Inc. (BTCY) имеет более высокую волатильность в 42.62% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что BTCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.62% | 10.89% | +31.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.99% | 34.83% | +61.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.90% | 44.38% | +91.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.97% | 49.92% | +78.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.60% | 49.92% | +74.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCY и IBIT
Ни BTCY, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCY and IBIT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCY has higher volatility (42.62%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, BTCY dropped -99.84% vs IBIT's -53.30%.
BTCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор