PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCY с FBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCY и FBTC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности BTCY и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biotricity, Inc. (BTCY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.80%
61.91%
BTCY
FBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCY:

-0.28

FBTC:

2.15

Коэф-т Сортино

BTCY:

0.71

FBTC:

2.74

Коэф-т Омега

BTCY:

1.08

FBTC:

1.32

Коэф-т Кальмара

BTCY:

-0.47

FBTC:

4.44

Коэф-т Мартина

BTCY:

-0.78

FBTC:

10.13

Индекс Язвы

BTCY:

60.60%

FBTC:

12.01%

Дневная вол-ть

BTCY:

169.82%

FBTC:

56.68%

Макс. просадка

BTCY:

-99.67%

FBTC:

-27.42%

Текущая просадка

BTCY:

-99.33%

FBTC:

-10.38%

Доходность по периодам

С начала года, BTCY показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью 2.53%.


BTCY

С начала года

39.75%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-12.72%

1 год

-47.74%

5 лет

-46.65%

10 лет

N/A

FBTC

С начала года

2.53%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

57.51%

1 год

109.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCY и FBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCY
Ранг риск-скорректированной доходности BTCY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

FBTC
Ранг риск-скорректированной доходности FBTC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCY c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biotricity, Inc. (BTCY) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.282.15
Коэффициент Сортино BTCY, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.712.74
Коэффициент Омега BTCY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.32
Коэффициент Кальмара BTCY, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.544.44
Коэффициент Мартина BTCY, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.7810.13
BTCY
FBTC

Показатель коэффициента Шарпа BTCY на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа FBTC равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Thu 16Sat 18Mon 20Wed 22Fri 24Jan 26Tue 28Thu 30FebruaryMon 03Wed 05Fri 07
-0.28
2.15
BTCY
FBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY и FBTC

Ни BTCY, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCY и FBTC

Максимальная просадка BTCY за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки FBTC в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY и FBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-75.15%
-10.38%
BTCY
FBTC

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY и FBTC

Biotricity, Inc. (BTCY) имеет более высокую волатильность в 51.06% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что BTCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
51.06%
10.24%
BTCY
FBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab