PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 21.34%/yr for QQQ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.84%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
11.41%
С начала года
22.84%
6 месяцев
19.24%
1 год
43.68%
3 года*
30.17%
5 лет*
21.34%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		22.37%15.23%36.37%51.45%-27.77%28.32%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and QQQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.32

The correlation between BTCX-B.TO and QQQ shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
2.81

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
3.64

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.50

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.57

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

11.40

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.81

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.04

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.19

-1.12

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и QQQ

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-31.80%

-43.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-12.29%

-38.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-22.58%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-31.80%

-43.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

0.00%

-49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-4.72%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

3.84%

+25.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и QQQ

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

4.40%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

11.83%

+21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

15.63%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

20.71%

+33.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

20.82%

+34.16%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и QQQ

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и QQQ

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and QQQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

BTCX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.18% for QQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор