Сравнение BTCW с GDE
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs 46.80% for GDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 4.75%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 43.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 100.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.75% | 73.76% | 48.00% |
Correlation
The correlation between BTCW and GDE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. GDE — Ранг доходности на риск
BTCW
GDE
Сравнение BTCW c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.07 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 6.39 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.62 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и GDE
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -32.01% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -22.66% | -29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -15.24% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -7.89% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 7.35% | +21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и GDE
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 8.15% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 25.02% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 29.04% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 26.27% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 26.27% | +23.90% |
Сравнение комиссий BTCW и GDE
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и GDE
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.12% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and GDE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to GDE (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 46.80% vs -40.98% for BTCW. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 46.80% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
GDE has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор