Сравнение BTCW с GDE
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past year, BTCW returned -46.31% vs 32.21% for GDE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -26.87%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.10%.
BTCW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -33.04%
- С начала года
- -26.87%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.87% | -6.05% | 92.79% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.10% | 73.76% | 47.21% |
Correlation
The correlation between BTCW and GDE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. GDE — Ранг доходности на риск
BTCW
GDE
Сравнение BTCW c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.43 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.39 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и GDE
Максимальная просадка BTCW за все время составила -53.37%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -32.01% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -22.66% | -30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -19.98% | -29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -8.15% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 9.53% | +23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и GDE
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.92% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 26.34% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 30.80% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.75% | 27.12% | +22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 27.12% | +22.63% |
Сравнение комиссий BTCW и GDE
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и GDE
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.37% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and GDE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (10.67%) compared to GDE (7.92%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -53.37% vs GDE's -32.01%.
On 1-year performance, GDE leads with 32.21% vs -46.31% for BTCW. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDE has performed better with a 32.21% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
GDE has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор