Сравнение BTCW с DXJ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past year, BTCW returned -39.49% vs 56.31% for DXJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.
BTCW
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.18%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам BTCW и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -27.48% | -6.05% | 100.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.35% | 32.78% | 22.45% |
Correlation
The correlation between BTCW and DXJ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. DXJ — Ранг доходности на риск
BTCW
DXJ
Сравнение BTCW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.15 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 20.14 | -21.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.25 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и DXJ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.45%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.45% | -49.63% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.45% | -10.98% | -38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | 0.00% | -49.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -14.34% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.57% | 2.80% | +25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и DXJ
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 3.40% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 13.10% | +20.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.57% | 17.44% | +26.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 18.96% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 20.18% | +29.91% |
Сравнение комиссий BTCW и DXJ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и DXJ
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.07% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and DXJ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.14%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -49.45% vs DXJ's -49.63%.
On 1-year performance, DXJ leads with 56.31% vs -39.49% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 56.31% return vs -39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор