Сравнение BTCW с DXJ
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - BTCW is a Cryptocurrency fund managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs 56.48% for DXJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.68%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 20.68%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 56.48%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам BTCW и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.68% | 32.78% | 23.17% |
Correlation
The correlation between BTCW and DXJ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. DXJ — Ранг доходности на риск
BTCW
DXJ
Сравнение BTCW c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.17 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.89 | -21.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и DXJ
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -49.63% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -10.98% | -41.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -3.21% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -14.30% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 2.85% | +28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и DXJ
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 6.21% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.93% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 18.14% | +26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 19.07% | +31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 19.99% | +30.09% |
Сравнение комиссий BTCW и DXJ
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и DXJ
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.97% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and DXJ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to DXJ (6.21%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs DXJ's -49.63%.
On 1-year performance, DXJ leads with 56.48% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 56.48% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for BTCW.
BTCW is categorized as Cryptocurrency, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор