Сравнение BTCW с BRRR
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs -45.23% for BRRR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for BRRR.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCW показывает доходность -32.48%, а BRRR немного выше – -32.47%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRRR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -32.47%
- 6 месяцев
- -32.17%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -32.47% | -6.50% | 87.59% |
Correlation
The correlation between BTCW and BRRR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTCW and BRRR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BRRR — Ранг доходности на риск
BTCW
BRRR
Сравнение BTCW c BRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | BRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.46 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BRRR
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, примерно равная максимальной просадке BRRR в -52.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -52.91% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -52.91% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -52.91% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -16.99% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 30.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BRRR
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) имеют волатильность 13.34% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.40% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 34.58% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 44.30% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 49.97% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 49.97% | +0.11% |
Сравнение комиссий BTCW и BRRR
BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BRRR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BRRR
Ни BTCW, ни BRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTCW and BRRR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (13.40%) compared to BTCW (13.34%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs BRRR's -52.91%.
On 1-year performance, BRRR leads with -45.23% vs -45.23% for BTCW. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRRR has performed better with a -45.23% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
BTCW and BRRR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and Valkyrie Digital Assets. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.25% for BRRR.
BRRR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор