Сравнение BTCW с BITC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -40.98% vs -15.03% for BITC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -31.28%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 7.07%.
BTCW
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -26.11%
- С начала года
- -31.28%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -31.28% | -6.05% | 100.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.07% | -20.46% | 79.58% |
Correlation
The correlation between BTCW and BITC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BTCW and BITC has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCW
BITC
Сравнение BTCW c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCW | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.57 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.82 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCW | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BITC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.10%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.10% | -38.51% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.10% | -26.51% | -25.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.10% | -26.41% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -16.40% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 18.46% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BITC
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 5.93% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 19.98% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.84% | 25.54% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.17% | 46.60% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.17% | 46.60% | +3.57% |
Сравнение комиссий BTCW и BITC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BITC
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BITC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (9.98%) compared to BITC (5.93%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.10% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.03% vs -40.98% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.03% return vs -40.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Bitwise. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор