Сравнение BTCW с BITC
BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCW returned -45.23% vs -17.30% for BITC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCW charges 0.30%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTCW и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCW показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
BTCW
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -45.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCW и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -32.48% | -6.05% | 92.79% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 84.43% |
Correlation
The correlation between BTCW and BITC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BTCW and BITC has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCW vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCW
BITC
Сравнение BTCW c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCW | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.65 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.91 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCW и BITC
Максимальная просадка BTCW за все время составила -52.93%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCW | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -38.51% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.93% | -26.51% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -31.62% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -16.55% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.90% | 19.08% | +11.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCW и BITC
Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCW | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 5.29% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 19.46% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.19% | 25.45% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 46.30% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 46.30% | +3.78% |
Сравнение комиссий BTCW и BITC
BTCW берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCW и BITC
BTCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCW and BITC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCW has higher volatility (13.34%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, BTCW dropped -52.93% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.30% vs -45.23% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.30% return vs -45.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: WisdomTree and Bitwise. Their fees differ too: 0.30% for BTCW and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCW и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор