PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCW с AAAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCW с AAAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).

BTCW и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCW управляется WisdomTree. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCW и AAAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCW и AAAU

2026 (YTD)20252024
BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund		-22.24%-6.05%100.00%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%29.19%

Доходность по периодам

С начала года, BTCW показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.

BTCW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-22.24%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-19.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdom Tree Bitcoin Fund

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Часто сравнивают с BTCW:
BTCW с IBITBTCW с FBTCBTCW с BTC-USDBTCW с BTCE.DEBTCW с BTCOBTCW с BITBBTCW с ARKB
Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR

Сравнение комиссий BTCW и AAAU

BTCW берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.

BTCW
Wisdom Tree Bitcoin Fund
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

BTCW vs. AAAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCW
Ранг доходности на риск BTCW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCW: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCW c AAAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCWAAAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

1.92

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.35

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.73

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

10.02

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCW vs. AAAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCW на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AAAU равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCW и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCWAAAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.92

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.18

-0.82

Корреляция

Корреляция между BTCW и AAAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCW и AAAU

Ни BTCW, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCW и AAAU

Максимальная просадка BTCW за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCW и AAAU.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCWAAAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.29%

-21.63%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-19.13%

-30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-11.65%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.01%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

5.21%

+18.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCW и AAAU

Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что BTCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCWAAAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

10.43%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

24.06%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

27.50%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

17.58%

+33.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

16.92%

+34.21%