PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCT с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCT с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BTC Digital Ltd. (BTCT) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BTCT и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTC Digital Ltd. (BTCT) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCT и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTCT
BTC Digital Ltd.		-6.92%-72.80%-0.83%37.40%-97.67%-87.48%-91.45%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%61.09%

Доходность по периодам

С начала года, BTCT показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BTCT

1 день
8.04%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-57.24%
1 год
-69.29%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-75.68%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTC Digital Ltd.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BTCT:
BTCT с VOOBTCT с QQQBTCT с VGTBTCT с BTC-USDBTCT с BITXBTCT с ETH-USDBTCT с VTI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Доходность на риск

BTCT vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCT
Ранг доходности на риск BTCT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCT: 99
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCT c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTC Digital Ltd. (BTCT) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCTFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.84

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.56

1.36

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.17

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

4.02

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCT vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCT и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCTFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.84

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.58

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.80

-1.25

Корреляция

Корреляция между BTCT и FSPGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCT и FSPGX

BTCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BTCT
BTC Digital Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BTCT и FSPGX

Максимальная просадка BTCT за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCT и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCTFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-32.66%

-67.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.71%

-16.17%

-58.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.93%

-32.66%

-67.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-13.03%

-86.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.71%

-6.43%

-88.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.76%

4.70%

+42.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCT и FSPGX

BTC Digital Ltd. (BTCT) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BTCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCTFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

6.71%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.07%

12.37%

+43.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.38%

22.58%

+57.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

187.19%

21.52%

+165.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

176.40%

21.66%

+154.74%