Сравнение BTCO с ZCSH
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 120.31% |
Correlation
The correlation between BTCO and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTCO
ZCSH
Сравнение BTCO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 12.42 | -13.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 24.28 | -25.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 5.18 | -6.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и ZCSH
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -93.73% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -69.62% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -28.74% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -74.37% | +58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 35.53% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и ZCSH
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 9.13%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 50.94% | -41.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 95.34% | -61.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 166.88% | -123.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 137.01% | -87.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 137.01% | -87.25% |
Сравнение комиссий BTCO и ZCSH
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и ZCSH
Ни BTCO, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -39.77% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTCO and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор