Сравнение BTCO с ZCSH
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs 872.41% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between BTCO and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between BTCO and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTCO
ZCSH
Сравнение BTCO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 12.66 | -13.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 23.13 | -24.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и ZCSH
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -93.73% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -69.62% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -27.13% | -21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -73.53% | +55.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 38.03% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и ZCSH
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.76%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 32.97% | -22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 107.08% | -72.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 174.80% | -130.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 137.97% | -88.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 137.97% | -88.52% |
Сравнение комиссий BTCO и ZCSH
BTCO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и ZCSH
Ни BTCO, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -46.34% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -46.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTCO and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор