Сравнение BTCO с ZCSH
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 679.80% for ZCSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between BTCO and ZCSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BTCO
ZCSH
Сравнение BTCO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 9.86 | -10.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 18.51 | -19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и ZCSH
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -93.73% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -69.62% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -50.35% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -73.97% | +57.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 37.00% | -6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и ZCSH
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 13.25%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 64.56% | -51.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 107.11% | -72.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 174.34% | -130.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 138.25% | -88.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 138.25% | -88.51% |
Сравнение комиссий BTCO и ZCSH
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и ZCSH
Ни BTCO, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to BTCO (13.25%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 679.80% vs -45.25% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 13.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 679.80% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTCO and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор