PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCO с ETHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCO с ETHW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW).

BTCO и ETHW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCO и ETHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCO и ETHW

2026 (YTD)20252024
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-22.16%-6.58%42.26%
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-28.02%-11.26%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -28.02%.

BTCO

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHW

1 день
2.07%
1 месяц
5.01%
С начала года
-28.02%
6 месяцев
-50.72%
1 год
11.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Bitwise Ethereum ETF

Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с VOOBTCO с BTC-USDBTCO с BTCWBTCO с ARKB
Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR

Сравнение комиссий BTCO и ETHW

BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.

BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
ETHW
Bitwise Ethereum ETF

Доходность на риск

BTCO vs. ETHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCO c ETHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCOETHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.16

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

0.80

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.27

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.55

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCO vs. ETHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ETHW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и ETHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCOETHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.34

+0.70

Корреляция

Корреляция между BTCO и ETHW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и ETHW

Ни BTCO, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCO и ETHW

Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и ETHW.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCOETHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-64.04%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.33%

-61.69%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-55.87%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-30.46%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.23%

30.62%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и ETHW

Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 13.03%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCOETHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.03%

18.96%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.73%

53.61%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

75.78%

-30.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

74.63%

-23.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

74.63%

-23.85%