Сравнение BTCO с BTRN
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCO tracks the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs -17.28% for BTRN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 42.89% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BTCO and BTRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BTCO and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BTCO
BTRN
Сравнение BTCO c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.69 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.17 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.00 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и BTRN
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -36.97% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -25.29% | -24.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -25.22% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -14.43% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 14.76% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и BTRN
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 6.93% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 10.35% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 19.84% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 30.94% | +18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 30.94% | +18.82% |
Сравнение комиссий BTCO и BTRN
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и BTRN
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and BTRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.13%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -39.77% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор