Сравнение BTCL с WEEK
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -29.44% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BTCL and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BTCL
WEEK
Сравнение BTCL c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 4.65 | -3.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 29.49 | -30.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 263.82 | -265.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 9.29 | -10.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 10.05 | -10.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и WEEK
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -0.13% | -79.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -0.13% | -79.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | 0.00% | -79.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -0.01% | -34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 0.01% | +50.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и WEEK
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 0.07% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 0.25% | +69.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 0.41% | +86.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 0.39% | +97.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 0.39% | +97.48% |
Сравнение комиссий BTCL и WEEK
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и WEEK
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (19.12%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -74.22% for BTCL. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор