Сравнение BTCL с SOFR
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. BTCL is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 84.39% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 4.27% | 1.20% |
Correlation
The correlation between BTCL and SOFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. SOFR — Ранг доходности на риск
BTCL
SOFR
Сравнение BTCL c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 3.37 | -2.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 9.68 | -10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 39.82 | -41.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 4.68 | -5.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 4.96 | -5.23 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и SOFR
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -0.41% | -80.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -0.41% | -80.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -0.14% | -80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -0.03% | -34.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 0.10% | +50.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и SOFR
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 0.24% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 0.55% | +68.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 0.84% | +86.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 0.84% | +97.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 0.84% | +97.01% |
Сравнение комиссий BTCL и SOFR
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и SOFR
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and SOFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -74.96% for BTCL. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.83% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: REX and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор