Сравнение BTCL с SCUS
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.85% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -57.55%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.55%.
BTCL
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -33.19%
- С начала года
- -57.55%
- 6 месяцев
- -58.31%
- 1 год
- -74.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -57.55% | -39.52% | 111.08% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.55% | 4.51% | 2.00% |
Correlation
The correlation between BTCL and SCUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BTCL
SCUS
Сравнение BTCL c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.65 | -1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 24.63 | -25.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 107.38 | -108.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и SCUS
Максимальная просадка BTCL за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -0.17% | -82.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.70% | -0.17% | -82.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -0.02% | -81.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.15% | -0.02% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | 0.04% | +53.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и SCUS
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.23% | 0.21% | +25.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.71% | 0.49% | +69.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.05% | 0.68% | +87.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.77% | 0.70% | +97.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.77% | 0.70% | +97.07% |
Сравнение комиссий BTCL и SCUS
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и SCUS
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.99% | 1.70% | 4.35% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and SCUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (25.23%) compared to SCUS (0.21%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -82.70% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -74.85% for BTCL. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -74.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
BTCL has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.91% for SCUS.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор